市場のストレス下での人間の意思決定は、下落後に売り、上昇後に買いといった感情に従う傾向があります。 VestClarion のエンジンは、人間が手動で追跡できるよりもはるかに多くの市場シグナルを処理し、疲労や偏見を伴うことなく処理します。
目的は、短期的な利益を最大化することではありません。それは、すでに構築した資本を維持しながら、あらゆる時点でポートフォリオのリスクプロファイルを実際の許容範囲と一致させておくことです。
ポートフォリオのエクスポージャーが定義されたリスクコリドー内にどのように保たれるかを示す簡略図。実際のダッシュボードにはライブアカウントデータが反映されます。
このシステムは、市場価格、ボラティリティ指数、マクロ経済指標を利用しており、一定の間隔で見直されるのではなく、継続的に更新されます。
指定されたリスク許容度、期間、流動性のニーズは、モデルが超えることが許可されていない定義済みの境界に変換されます。
これらの境界内では、状況の変化に応じて配分がほぼリアルタイムで調整され、手動によるポートフォリオのレビューにありがちな遅延が軽減されます。
測定されたボラティリティが定義したしきい値を超えた場合、モデルは手動介入を必要とせずに、よりリスクの高いポジションへのエクスポージャを自動的に削減します。
配分は相関データに従って資産クラスおよび地域全体に分散され、ポートフォリオ全体に対する単一の市場イベントの影響を制限します。
計画的な引き出しの際に不利な市場に売却する必要がないように、保有資産の一定の部分は流動性のある商品として保管されます。
運用は、DSGVO に基づくデータ処理を含め、適用されるドイツおよび EU の金融規制に従います。顧客データは EU インフラストラクチャ内で処理されます。
VestClarion の方法論の概要では、このモデルを制約付き最適化システムとして説明しています。まず、クライアントのリスク境界を満たす割り当てを選択し、許容範囲内でのみリターンを追求します。この順序は固定されており、市場センチメントによって変動することはありません。
データは、DSGVO に従って EU データセンター内で保存および処理されます。アクセスはアカウント管理とモデルの監視に関与する権限のある担当者に限定されており、データが第三者に販売されることはありません。
はい。リスク許容度はアカウント設定でいつでも更新できます。変更されると、モデルはターゲット配分を再計算し、次の処理サイクル内でポートフォリオの調整を開始します。
手数料は、第三者カストディアンによって請求される取引費用や保管費用を含め、口座開設前に全額開示されます。未公開の出演料はありません。